一、学术报告会三场（地点理学楼609）

1.报告人：李元教授，广州大学

题目：金融波动率建模--从ARCH和GARCH模型谈起

时间：8:00-8:45

摘要：波动率是测度金融风险的一种重要的度量。在实际应用中，人们往往关心的是适时的波动率，也即条件波动率。ARCH模型作为一种简单的条件异方差波动率模型，我们首先介绍其建模方法以及相关的统计性质。其次介绍ARCH模型的推广--GARCH模型、EGARCH、GARCH-M模型、IGARCH 模型等。然后介绍变系数GARCH模型的最新进展，包括我们自己的一些研究成果。最后介绍GARCH模型在行为金融学中的应用。

报告人简介：李元，男，博士，广州大学教授，博士生导师。1998年北京大学概率统计系获博士学位。现任中国现场统计研究会资源与环境统计分会理事长，广东省现场统计学会理事长，全国工业统计学教学研究会副理事长，中国现场统计研究会常务理事，中国教育统计学会常务理事，《数理统计与管理》，《应用概率统计》和《统计信息论坛》编委, 全国统计学教材编委会委员。曾多次访问澳洲联邦科学与工业研究组织（CSIRO）、美国圣母大学、意大利帕多瓦大学、香港理工大学、香港中文大学、香港科技大学等高校及研究单位。

2.报告人：林金官教授，南京审计大学

题目：Adaptive   semiparametric estimation for single index models with jumps

时间：8:45-9:30

摘要：The single index model is one of the most   popular semiparametric models in applied quantitative sciences. This paper   studies a single index model with unknown jumps (SIMJ) that occur in the link   function. An adaptive semiparametric estimation procedure is proposed for   estimating the index coefficient and link function. The asymptotic normality   of the resulting estimators for both the parametric and nonparametric parts   can be established under some mild conditions and without specifying the   error distribution. We show that the resulting estimators are robust and   efficient for different error distributions. In particular, a modified EM   algorithm is developed to implement the adaptive semiparametric estimation in   practice. Numerical simulations and real data analysis are conducted to   illustrate the finite sample performance of the proposed approach.

报告人简介：林金官，博士，统计学教授、博士生导师。本科、硕士分别毕业于华东师范大学数学与数理统计专业，博士毕业于东南大学系统工程专业。曾任东南大学数学系教授、统计学科带头人、系副主任。现任南京审计大学统计与数据科学学院经理、统计科学与大数据研究院经理。目前担任2018-2022教育部统计学类教学指导委员会委员、全国工业统计教学研究会副会长、中国现场统计研究会工程概率统计学会副理事长、中国现场统计研究会资源与环境学会副理事长、江苏省概率统计学会秘书长、中文核心期刊《系统科学与数学》、《数理统计与管理》、《统计与决策》等杂志编委等。林金官教授长期主要从事非线性统计、计量经济、金融统计与风险度量、统计诊断、面板数据分析和统计应用等方面的研究工作。主持省部级以上课题18项，其中国家自然科学基金和国家社会科学基金5项。已培养博士生15名、硕士生数十名。2000年以来在国内外核心期刊上发表论文一百余篇，其中SCI和SSCI收录论文近百篇。

3.报告人：程瑶副教授，南京审计大学

题目：A study   on the influence of the convenience of Chinese big cities on urban population   growth

时间：9:30-10:15

摘要：The single index model is one of the most   popular semiparametric models in applied quantitative sciences. This paper   studies a single index model with unknown jumps (SIMJ) that occur in the link   function. An adaptive semiparametric estimation procedure is proposed for   estimating the index coefficient and link function. The asymptotic normality   of the resulting estimators for both the parametric and nonparametric parts   can be established under some mild conditions and without specifying the   error distribution. We show that the resulting estimators are robust and   efficient for different error distributions. In particular, a modified EM   algorithm is developed to implement the adaptive semiparametric estimation in   practice. Numerical simulations and real data analysis are conducted to   illustrate the finite sample performance of the proposed approach.

报告人简介：程瑶，博士，南京审计大学副教授。2010年南京大学国际贸易系获经济学博士学位，中国社会科学院财经战略研究院博士后。现任中国现场统计研究会资源与环境统计分会常务理事，全国工业统计学教学研究会常务理事，中国成本研究会理事。曾赴美国麻省大学罗威尔校区（UMass   Lowell）访学，在国家审计署驻南京特派员办事处挂职锻炼。主要研究方向：经济统计分析。

程瑶博士长期从事宏观经济理论与政策分析，其研究领域涉及贸易投资一体化、财税理论与政策、财政审计、企业组织行为等。先后主持并结项教育部人文社科基金青年项目1项，参与国家社会科学基金项目一般项目4项、省部级基金项目5项；论文获“江苏省第十六届哲学社会科学优秀成果奖”三等奖，在《中国工业经济》《财经研究》《世界经济研究》《审计与经济研究》等国内核心期刊发表CSSCI论文十余篇。

茶歇：10:15-10:30

二、6163银河线路检测中心统计学本科专业双一流建设座谈会

时间：2021.05.22上午10:30-11:30

地点：理学楼609

邀请专家李元教授、林金官教授、程瑶副教授及6163银河线路检测中心统计学本科专业相关教师和员工参加座谈。

2021.05.23-2021.05.24专家们调研6163银河线路检测中心统计学专业情况并对专业调研把脉。